لایب سان

  1. خانه
  2. کسب و کار و اقتصاد
  3. دانلود کتاب Matlab Trading Toolbox documentation - Original PDF
Matlab Trading Toolbox documentation - Original PDF

دانلود کتاب Matlab Trading Toolbox documentation - Original PDF

Author: User's Guide

0 (0)

توضیحات کتاب :

1 Getting Started 1-2 Trading Toolbox Product Description Access prices, analyze transaction costs, and send orders to trading systems Trading Toolbox provides functions for analyzing transaction costs, accessing trade and quote pricing data, defining order types, and sending orders to financial trading markets. The toolbox lets you integrate streaming and event-based data into MATLAB®, enabling you to develop financial trading strategies and algorithms that analyze and react to the market in real time. You can build algorithmic or automated trading strategies that work across multiple asset classes, instrument types, and trading markets while integrating with industry-standard or proprietary trade execution platforms. With Trading Toolbox you can analyze and estimate transaction costs before placing an order, as well as attribute costs post-trade. You can analyze transaction costs associated with market impact, timing, liquidity, and price appreciation, and use cost curves to minimize transaction costs for single assets or for a portfolio of assets. Trading Toolbox lets you access real-time streams of tradable instrument data, including quotes, volumes, trades, market depth, and instrument metadata. You can define order types and specify order routing and filling procedures. Key Features • Market impact modeling and cost curve generation using Kissell Research Group models • Trading cost, sensitivity, and post-trade execution analysis • Access to current, intraday, event-based, and real-time tradable instrument data • Data filtering by instrument and exchange • Definable order types and execution instructions • Access to FIX-compliant trading systems using FIX Flyer™ Engine • Support for Bloomberg® EMSX, Trading Technologies® X_TRADER®, CQG® Integrated Client, and Interactive Brokers® TWS

سرچ در وردکت | سرچ در گودریدز | سرچ در اب بوکز | سرچ در آمازون | سرچ در گوگل بوک

672 بازدید 0 خرید

پیش نمایش
ضمانت بازگشت

ضمانت بازگشت

فایل های تست شده

فایل های تست شده

پرداخت آنلاین

پرداخت آنلاین

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

دانلود فوری

دانلود فوری

Create an Order Using IB Trader Workstation 1-7 Create an Order Using IB Trader Workstation This example shows how to connect to the IB Trader Workstation, retrieve historical data, create a market order, and specify a different instrument. Run the IB Trader Workstation Application Ensure the IB Trader Workstation application is running, and that API connections are enabled. Follow these steps in IB Trader Workstation. 1 To open the Trader Workstation Configuration (Simulated Trading) dialog box, select File > Global Configuration. 2 Select API > Settings. 3 Ensure that the Enable ActiveX and Socket Clients check box is selected. Connect to the IB Trader Workstation. Connect to the IB Trader Workstation and create connection ib using the local host and default port number 7496. ib = ibtws('',7496); When the Accept incoming connection attempt message appears in the IB Trader Workstation, click Yes. Retrieve Historical and Current Data Create the IB Trader Workstation IContract object ibContract. This object denotes the security. Here, retrieve data for Microsoft® MSFT stock. Specifying SMART as the exchange lets Interactive Brokers determine which venue to use for data retrieval. To clarify any ambiguity, set the primary exchange for the destination NASDAQ. To retrieve dollar-denominated stock, set the currency type to USD. Setting currency type is useful when stocks are dual-listed or multi-listed across different jurisdictions. ibContract = ib.Handle.createContract; ibContract.symbol = 'MSFT'; ibContract.secType = 'STK'; ibContract.exchange = 'SMART'; ibContract.primaryExchange = 'NASDAQ'; ibContract.currency = 'USD'; Define the period for which you need data, for example, the last 20 business days, excluding today.

چکیده فارسی

 

ایجاد سفارش با استفاده از ایستگاه کاری IB Trader 1-7 ایجاد یک سفارش با استفاده از ایستگاه کاری IB Trader این مثال نحوه اتصال به ایستگاه کاری IB Trader، بازیابی داده‌های تاریخی، ایجاد یک سفارش بازار و تعیین ابزار متفاوت را نشان می‌دهد. برنامه IB Trader Workstation را اجرا کنید مطمئن شوید که برنامه IB Trader Workstation در حال اجرا است و اتصالات API فعال هستند. این مراحل را در IB Trader Workstation دنبال کنید. 1 برای باز کردن کادر محاوره ای Trader Workstation Configuration (Simulated Trading) File > Global Configuration را انتخاب کنید. 2 API < تنظیمات را انتخاب کنید. 3 مطمئن شوید که تیک گزینه Enable ActiveX and Socket Clients انتخاب شده باشد. به ایستگاه کاری IB Trader متصل شوید. به ایستگاه کاری IB Trader متصل شوید و اتصال ib را با استفاده از میزبان محلی و شماره پورت پیش فرض 7496 ایجاد کنید. ib = ibtws('',7496); هنگامی که پیام پذیرش تلاش اتصال ورودی در ایستگاه کاری IB Trader ظاهر شد، روی Yes کلیک کنید. بازیابی داده های تاریخی و فعلی شی ibContract IB Trader Workstation IContract را ایجاد کنید. این شیء بیانگر امنیت است. در اینجا، داده ها را برای سهام Microsoft® MSFT بازیابی کنید. تعیین SMART به عنوان صرافی به کارگزاران تعاملی اجازه می دهد تا تعیین کنند از کدام مکان برای بازیابی داده ها استفاده کنند. برای روشن شدن هر گونه ابهامی، مبادله اولیه را برای NASDAQ مقصد تنظیم کنید. برای بازیابی سهام به دلار، نوع ارز را روی USD تنظیم کنید. تنظیم نوع ارز زمانی مفید است که سهام در فهرست‌های دوگانه یا چند فهرستی در حوزه‌های قضایی مختلف قرار می‌گیرد. ibContract = ib.Handle.createContract; ibContract.symbol = 'MSFT'; ibContract.secType = 'STK'; ibContract.exchange = 'SMART'; ibContract.primaryExchange = 'NASDAQ'; ibContract.currency = 'USD'; دوره ای را که برای آن به داده نیاز دارید، به عنوان مثال، 20 روز کاری گذشته، به استثنای امروز، تعریف کنید.

 

ادامه ...

Publisher: MathWorks, Year: 2016

ادامه ...

iii Contents Getting Started 1 Trading Toolbox Product Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Key Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Bloomberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 CQG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 FIX Flyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Interactive Brokers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Trading Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Trading System Providers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Supported Providers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Connection Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Create an Order Using IB Trader Workstation . . . . . . . . . . . 1-7 Create an Order Using CQG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 Create an Order Using Bloomberg EMSX . . . . . . . . . . . . . . . 1-13 Create an Order Using X_TRADER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-16 Create an Order Using FIX Flyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-19 Writing and Running Custom Event Handler Functions with Bloomberg EMSX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-23 Write a Custom Event Handler Function . . . . . . . . . . . . . . 1-23 Run a Custom Event Handler Function . . . . . . . . . . . . . . . 1-23 Workflow for Custom Event Handler Function . . . . . . . . . . 1-24 iv Contents Writing and Running Custom Event Handler Functions with Interactive Brokers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-26 Write a Custom Event Handler Function . . . . . . . . . . . . . . 1-26 Run a Custom Event Handler Function . . . . . . . . . . . . . . . 1-26 Workflow for Custom Event Handler Function . . . . . . . . . . 1-27 Workflow Models 2 Workflow for Bloomberg EMSX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Workflows for Trading Technologies X_TRADER . . . . . . . . . 2-4 Workflow for Interactive Brokers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Request Interactive Brokers Market Data . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Create Interactive Brokers Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Request Interactive Brokers Informational Data . . . . . . . . . . 2-7 Workflow for CQG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Workflow for FIX Flyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10 Create a FIX Message . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10 Request Data and Create Orders Using FIX Messages . . . . 2-10 Receive a FIX Message . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11 Transaction Cost Analysis 3 Analyze Trading Execution Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 Post-Trade Analysis Metrics Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Implementation Shortfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Alpha Capture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Benchmark Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Broker Value Add . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Z-Score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 v Kissell Research Group Example Data Set Description . . . . 3-9 TradeData Variable Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 PortfolioData Variable Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11 PostTradeData Variable Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11 Conduct Sensitivity Analysis to Estimate Trading Costs . . 3-15 Estimate Portfolio Liquidation Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19 Optimize a Percentage of Volume Trading Strategy . . . . . . 3-24 Optimize a Trade Time Trading Strategy . . . . . . . . . . . . . . . 3-28 Optimize a Trade Schedule Trading Strategy . . . . . . . . . . . 3-32 Workflow for Kissell Research Group Transaction Cost Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-37 Estimate Trading Costs for Collection of Stocks . . . . . . . . . 3-38 Sample Code for Workflows 4 Listen for X_TRADER Price Updates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Listen for X_TRADER Price Market Depth Updates . . . . . . . 4-4 Submit X_TRADER Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Create and Manage a Bloomberg EMSX Order . . . . . . . . . . 4-12 Create and Manage a Bloomberg EMSX Route . . . . . . . . . . 4-16 Manage a Bloomberg EMSX Order and Route . . . . . . . . . . . 4-21 Create and Manage an Interactive Brokers Order . . . . . . . 4-26 Request Interactive Brokers Historical Data . . . . . . . . . . . . 4-32 vi Contents Request Interactive Brokers Real-Time Data . . . . . . . . . . . 4-35 Create Interactive Brokers Combination Order . . . . . . . . . 4-39 Create CQG Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-45 Request CQG Historical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-50 Request CQG Intraday Tick Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-53 Request CQG Real-Time Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-57 Functions — Alphabetical List 5

ادامه ...
برای ارسال نظر لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
ادامه ...
پشتیبانی محصول

۱- در صورت داشتن هرگونه مشکلی در پرداخت، لطفا با پشتیبانی تلگرام در ارتباط باشید.

۲- برای خرید محصولات لطفا به شماره محصول و عنوان دقت کنید.

۳- شما می توانید فایلها را روی نرم افزارهای مختلف اجرا کنید(هیچگونه کد یا قفلی روی فایلها وجود ندارد).

۴- بعد از خرید، محصول مورد نظر از صفحه محصول قابل دانلود خواهد بود همچنین به ایمیل شما ارسال می شود.

۵- در صورت وجود هر مشکلی در فرایند خرید با تماس بگیرید.