لایب سان

The book introduces correlations between markets and external energy cycles like gravity and geomagnetism. Digital signal processing techniques are used to reverse engineer Gann’s master cycles, resulting in a 100% mechanical cycle-based trading system that has shown a compounded growth rate of 20% per year over the last 30 years when back-tested using the Dow.

The book introduces new non-linear indicators and reviews the significance of a cyclic sentiment predictor for the Dow Jones Industrial Average Index. To that end, using daily data covering the period from 1935 to 2013, ancient cycles are considered as predictors to forecast daily sentiment for years ahead of time.

Forecasts plotted as predictive indicators are transformed into a mechanical trading rule whose profitability has been evaluated against the Dow buy-and-hold performance of 1990-2013. The results suggest that trading based on recurring sentiment significantly outperforms the Dow in nearly all performance metrics, including net return, profitability, and Sharpe ratio.

Includes TradeStation / EasyLanguage code to rebuild indicators and trading system. Generic pseudo code and step-by-step guidelines included.

چکیده فارسی

این کتاب ارتباط بین بازارها و چرخه های انرژی خارجی مانند گرانش و ژئومغناطیس را معرفی می کند. تکنیک‌های پردازش سیگنال دیجیتال برای مهندسی معکوس چرخه‌های اصلی گان استفاده می‌شوند که منجر به یک سیستم معاملاتی مبتنی بر چرخه مکانیکی 100% می‌شود که در 30 سال گذشته با استفاده از Dow، نرخ رشد ترکیبی 20% در سال را نشان داده است. br />
این کتاب شاخص‌های غیرخطی جدیدی را معرفی می‌کند و اهمیت یک پیش‌بینی‌کننده احساسات چرخه‌ای را برای شاخص میانگین صنعتی داوجونز بررسی می‌کند. برای این منظور، با استفاده از داده‌های روزانه که دوره 1935 تا 2013 را پوشش می‌دهد، چرخه‌های باستانی به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ای برای پیش‌بینی احساسات روزانه برای سال‌ها پیش‌تر در نظر گرفته می‌شوند.

پیش‌بینی‌هایی که به‌عنوان شاخص‌های پیش‌بینی ترسیم شده‌اند، به یک قانون معاملاتی مکانیکی تبدیل می‌شوند که سودآوری آن بر اساس عملکرد خرید و نگه‌داری داو در سال‌های 1990-2013 ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد که معاملات مبتنی بر احساسات تکرارشونده تقریباً در تمام معیارهای عملکرد، از جمله بازده خالص، سودآوری و نسبت شارپ، به طور قابل‌توجهی بهتر از داو است.

شامل کد TradeStation / EasyLanguage برای بازسازی اندیکاتورها و سیستم معاملاتی است. کد شبه عمومی و دستورالعمل های گام به گام گنجانده شده است.