دانلود کتاب Telegraph Processes and Option Pricing - Original PDF - Libsan

دانلود کتاب Telegraph Processes and Option Pricing - Original PDF

Author: Alexander D. Kolesnik, Nikita Ratanov (auth.)

0 (0)

توضیحات کتاب :

The book will be interesting to specialists in the area of diffusion processes with finite speed of propagation and in financial modelling. It will also be useful for students and postgraduates who are taking their first steps in these intriguing and attractive fields.

سرچ در وردکت | سرچ در گودریدز | سرچ در اب بوکز | سرچ در آمازون | سرچ در گوگل بوک

41 بازدید 0 خرید

پیش نمایش

ضمانت بازگشت

فایل های تست شده

پرداخت آنلاین

تضمین کیفیت

دانلود فوری

The telegraph process is a useful mathematical model for describing the stochastic motion of a particle that moves with finite speed on the real line and alternates between two possible directions of motion at random time instants. That is why it can be considered as the finite-velocity counterpart of the classical Einstein-Smoluchowski's model of the Brownian motion in which the infinite speed of motion and the infinite intensity of the alternating directions are assumed.

چکیده فارسی

فرایند تلگراف یک مدل ریاضی مفید برای توصیف حرکت تصادفی ذره‌ای است که با سرعت محدود روی خط واقعی حرکت می‌کند و بین دو جهت حرکت ممکن در لحظه‌های زمانی تصادفی متناوب می‌شود. به همین دلیل است که می‌توان آن را همتای سرعت محدود مدل کلاسیک انیشتین-اسمولوچوفسکی از حرکت براونی در نظر گرفت که در آن سرعت بی‌نهایت حرکت و شدت بی‌نهایت جهات متناوب در نظر گرفته شده است.

ادامه ...

Front Matter....Pages i-xii Preliminaries....Pages 1-18 Telegraph Process on the Line....Pages 19-44 Functionals of Telegraph Process....Pages 45-68 Asymmetric Jump-Telegraph Processes....Pages 69-88 Financial Modelling and Option Pricing....Pages 89-125 Back Matter....Pages 127-128

ادامه ...