لایب سان

An introduction to the use of probability models for analyzing risk and economic decisions, using spreadsheets to represent and simulate uncertainty.

This textbook offers an introduction to the use of probability models for analyzing risks and economic decisions. It takes a learn-by-doing approach, teaching the student to use spreadsheets to represent and simulate uncertainty and to analyze the effect of such uncertainty on an economic decision. Students in applied business and economics can more easily grasp difficult analytical methods with Excel spreadsheets.

The book covers the basic ideas of probability, how to simulate random variables, and how to compute conditional probabilities via Monte Carlo simulation. The first four chapters use a large collection of probability distributions to simulate a range of problems involving worker efficiency, market entry, oil exploration, repeated investment, and subjective belief elicitation. The book then covers correlation and multivariate normal random variables; conditional expectation; optimization of decision variables, with discussions of the strategic value of information, decision trees, game theory, and adverse selection; risk sharing and finance; dynamic models of growth; dynamic models of arrivals; and model risk.

New material in this second edition includes two new chapters on additional dynamic models and model risk; new sections in every chapter; many new end-of-chapter exercises; and coverage of such topics as simulation model workflow, models of probabilistic electoral forecasting, and real options. The book comes equipped with Simtools, an open-source, free software used througout the book, which allows students to conduct Monte Carlo simulations seamlessly in Excel.

چکیده فارسی

مقدمه ای بر استفاده از مدل های احتمال برای تجزیه و تحلیل ریسک و تصمیمات اقتصادی، با استفاده از صفحات گسترده برای نمایش و شبیه سازی عدم قطعیت.

این کتاب درسی مقدمه ای برای استفاده از مدل های احتمال برای تجزیه و تحلیل ریسک ها و تصمیمات اقتصادی ارائه می دهد. این یک رویکرد یادگیری با انجام است، به دانش آموز آموزش می دهد که از صفحات گسترده برای نشان دادن و شبیه سازی عدم قطعیت و تجزیه و تحلیل تأثیر چنین عدم قطعیتی بر یک تصمیم اقتصادی استفاده کند. دانش‌آموزان در زمینه کسب‌وکار کاربردی و اقتصاد می‌توانند به راحتی روش‌های تحلیلی دشوار را با صفحات گسترده Excel درک کنند.

این کتاب ایده‌های اساسی احتمال، نحوه شبیه‌سازی متغیرهای تصادفی، و نحوه محاسبه احتمالات شرطی از طریق شبیه‌سازی مونت کارلو را پوشش می‌دهد. چهار فصل اول از مجموعه بزرگی از توزیع‌های احتمال برای شبیه‌سازی طیفی از مشکلات مربوط به کارایی کارگران، ورود به بازار، اکتشاف نفت، سرمایه‌گذاری مکرر و برانگیختن باور ذهنی استفاده می‌کنند. سپس این کتاب متغیرهای تصادفی نرمال همبستگی و چند متغیره را پوشش می دهد. انتظار مشروط؛ بهینه سازی متغیرهای تصمیم، با بحث در مورد ارزش استراتژیک اطلاعات، درخت تصمیم، نظریه بازی و انتخاب نامطلوب. به اشتراک گذاری ریسک و امور مالی؛ مدل های پویا رشد؛ مدل های پویا از ورود. و ریسک مدل.

مواد جدید در این ویرایش دوم شامل دو فصل جدید در مورد مدل‌های پویا اضافی و ریسک مدل است. بخش های جدید در هر فصل؛ بسیاری از تمرین های جدید پایان فصل؛ و پوشش موضوعاتی مانند گردش کار مدل شبیه‌سازی، مدل‌های پیش‌بینی احتمالی انتخابات، و گزینه‌های واقعی. این کتاب مجهز به Simtools است، یک نرم‌افزار منبع باز و رایگان که در سرتاسر کتاب مورد استفاده قرار می‌گیرد، که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد شبیه‌سازی‌های مونت کارلو را به طور یکپارچه در اکسل انجام دهند.