لایب سان

Valuable insights on the major methods used in today's asset and risk management arena

Risk management has moved to the forefront of asset management since the credit crisis. However, most coverage of this subject is overly complicated, misunderstood, and extremely hard to apply. That's why Steven Greiner—a financial professional with over twenty years of quantitative and modeling experience—has written Investment Risk and Uncertainty. With this book, he skillfully reduces the complexity of risk management methodologies applied across many asset classes through practical examples of when to use what.

Along the way, Greiner explores how particular methods can lower risk and mitigate losses. He also discusses how to stress test your portfolio and remove the exposure to regular risks and those from "Black Swan" events. More than just an explanation of specific risk issues, this reliable resource provides practical "off-the-shelf" applications that will allow the intelligent investor to understand their risks, their sources, and how to hedge those risks.

• Covers modern methods applied in risk management for many different asset classes
• Details the risk measurements of truly multi-asset class portfolios, while bridging the gap for managers in various disciplines—from equity and fixed income investors to currency and commodity investors
• Examines risk management algorithms for multi-asset class managers as well as risk managers, addressing new compliance issues and how to meet them

The theory of risk management is hardly ever spelled out in practical applications that portfolio managers, pension fund advisors, and consultants can make use of. This book fills that void and will put you in a better position to confidently face the investment risks and uncertainties found in today's dynamic markets.

چکیده فارسی

بینش‌های ارزشمند در مورد روش‌های اصلی مورد استفاده در عرصه مدیریت دارایی و ریسک امروزی

مدیریت ریسک از زمان بحران اعتباری به خط مقدم مدیریت دارایی تبدیل شده است. با این حال، بیشتر پوشش این موضوع بیش از حد پیچیده، سوء تفاهم و به کار بردن آن بسیار سخت است. به همین دلیل است که استیون گرینر - یک متخصص مالی با بیش از بیست سال تجربه کمی و مدل سازی - ریسک سرمایه گذاری و عدم اطمینان را نوشته است. با این کتاب، او به طرز ماهرانه ای پیچیدگی روش های مدیریت ریسک را که در بسیاری از طبقات دارایی اعمال می شود کاهش می دهد. از طریق مثال های عملی در مورد زمان استفاده از what.

در طول مسیر، گرینر بررسی می‌کند که چگونه روش‌های خاص می‌توانند ریسک را کاهش دهند و زیان‌ها را کاهش دهند. او همچنین در مورد چگونگی تست استرس پرتفوی خود و حذف قرار گرفتن در معرض خطرات معمولی و خطرات ناشی از رویدادهای "Black Swan" بحث می کند. این منبع قابل اعتماد بیش از توضیحی در مورد مسائل خاص ریسک، برنامه‌های کاربردی "خارجی" را ارائه می‌کند که به سرمایه‌گذار هوشمند امکان می‌دهد ریسک‌های خود، منابع آنها و نحوه محافظت از آن خطرات را درک کند.

• روش های مدرن به کار رفته در مدیریت ریسک برای بسیاری از طبقات دارایی های مختلف را پوشش می دهد
• جزئیات اندازه‌گیری ریسک پرتفوی‌های چند دارایی واقعی را نشان می‌دهد، در حالی که شکاف را برای مدیران در رشته‌های مختلف پر می‌کند - از سرمایه‌گذاران سهام و درآمد ثابت گرفته تا سرمایه‌گذاران ارز و کالا
• الگوریتم‌های مدیریت ریسک را برای مدیران کلاس چند دارایی و همچنین مدیران ریسک بررسی می‌کند، به مسائل مربوط به انطباق جدید و نحوه رسیدگی به آنها می‌پردازد

تئوری مدیریت ریسک به ندرت در کاربردهای عملی که مدیران پورتفولیو، مشاوران صندوق بازنشستگی و مشاوران بتوانند از آن استفاده کنند، بیان شده است. این کتاب این خلأ را پر می‌کند و شما را در موقعیت بهتری قرار می‌دهد تا با اطمینان خاطر با ریسک‌های سرمایه‌گذاری و عدم قطعیت‌های موجود در بازارهای پویا امروزی روبرو شوید.