لایب سان

  1. خانه
  2. ریاضیات و آمار
  3. دانلود کتاب Beyond the Triangle: Brownian Motion, Ito Calculus, and Fokker-Planck Equation - Fractional Generalizations
Beyond the Triangle: Brownian Motion, Ito Calculus, and Fokker-Planck Equation - Fractional Generalizations

دانلود کتاب Beyond the Triangle: Brownian Motion, Ito Calculus, and Fokker-Planck Equation - Fractional Generalizations

Author: Sabir Umarov, Marjorie Hahn, Kei Kobayashi

0 (0)

توضیحات کتاب :

 The book is devoted to the fundamental relationship between three objects: a stochastic process, stochastic differential equations driven by that process and their associated Fokker–Planck–Kolmogorov equations

سرچ در وردکت | سرچ در گودریدز | سرچ در اب بوکز | سرچ در آمازون | سرچ در گوگل بوک

1,173 بازدید 0 خرید

پیش نمایش
ضمانت بازگشت

ضمانت بازگشت

فایل های تست شده

فایل های تست شده

پرداخت آنلاین

پرداخت آنلاین

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

دانلود فوری

دانلود فوری

 

The book is devoted to the fundamental relationship between three objects: a stochastic process, stochastic differential equations driven by that process and their associated Fokker–Planck–Kolmogorov equations. This book discusses wide fractional generalizations of this fundamental triple relationship, where the driving process represents a time-changed stochastic process; the Fokker–Planck–Kolmogorov equation involves time-fractional order derivatives and spatial pseudo-differential operators; and the associated stochastic differential equation describes the stochastic behavior of the solution process. It contains recent results obtained in this direction.

This book is important since the latest developments in the field, including the role of driving processes and their scaling limits, the forms of corresponding stochastic differential equations, and associated FPK equations, are systematically presented. Examples and important applications to various scientific, engineering, and economics problems make the book attractive for all interested researchers, educators, and graduate students.

چکیده فارسی

 

 

این کتاب به رابطه اساسی بین سه شی اختصاص داده شده است: یک فرآیند تصادفی، معادلات دیفرانسیل تصادفی که توسط آن فرآیند هدایت می شوند و معادلات فوکر-پلانک-کلموگروف مرتبط با آنها. این کتاب در مورد تعمیم کسری گسترده ای از این رابطه سه گانه اساسی بحث می کند، که در آن فرآیند رانندگی نشان دهنده یک فرآیند تصادفی با زمان تغییر است. معادله فوکر-پلانک-کلموگروف شامل مشتقات مرتبه کسری زمانی و عملگرهای شبه دیفرانسیل فضایی است. و معادله دیفرانسیل تصادفی مرتبط رفتار تصادفی فرآیند حل را توصیف می کند. این شامل نتایج اخیر به دست آمده در این جهت است.

این کتاب از آنجایی مهم است که آخرین پیشرفت‌ها در این زمینه، از جمله نقش فرآیندهای محرک و محدودیت‌های مقیاس‌بندی آن‌ها، اشکال معادلات دیفرانسیل تصادفی مربوطه، و معادلات FPK مرتبط، به طور سیستماتیک ارائه شده‌اند. مثال‌ها و کاربردهای مهم برای مسائل مختلف علمی، مهندسی و اقتصادی این کتاب را برای همه محققان، مربیان و دانشجویان فارغ‌التحصیل جذاب می‌کند.

 

ادامه ...

Ebook details:
عنوان: Beyond the Triangle: Brownian Motion, Ito Calculus, and Fokker-Planck Equation - Fractional Generalizations
نویسنده: Sabir Umarov, Marjorie Hahn, Kei Kobayashi
ناشر: English
زبان: 9789813230910
شابک: 978-9813230910, 9813230916
حجم: 3 Mb
فرمت: True Pdf

ادامه ...

1.1. Clearing and settlement -- 1.2. About Risk -- 1.3. Credit and Counterparty Risk -- 1.4. Settlement Risk -- 1.5. Market Risk -- 1.6. Model Risk -- 2.1. Pricing via Arbitrage -- 2.2. Martingales -- 2.3. The Central Limit Theorem -- 2.4. A simple Random Walk -- 2.5. The Binomial model -- 2.6. Modern pricing theory based on risk-neutral valuation -- 2.7. More on Binomial models -- 2.8. Finite difference methods -- 2.9. Value-at-Risk -- VaR -- 3.1. Introduction -- 3.2. A binomial model -- 3.3. Finite Probability Spaces -- 3.4. Properties of normal and log-normal distributions -- 3.5. The Itô Lemma -- 3.6. Stochastic integration -- 4.1. Classifications of Partial Differential Equations -- 4.2. Parabolic PDE's -- 4.3. The Black-Scholes-Merton model -- 4.4. Volatility -- 4.5. Parity relations -- 4.6. A practical guide to pricing -- 4.7. Currency options and the Garman-Kohlhagen model -- 4.8. Options on commodities -- 4.9. Black-Scholes and stochastic volatility -- 4.10. The Black-Scholes formulas -- 4.11. American versus European options -- 4.12. Analytical pricing formulas for American options -- 4.13. Poisson processes and jump diffusion -- 5.1. Martingale representation -- 5.2. Girsanov transformation -- 5.3. Securities paying dividends -- 5.4. Hedging -- 6.1. Contract for Difference -- CFD -- 6.2. Binary options/ Digital options -- 6.3. Barrier options -- Knock-out and Knock-in Options -- 6.4. Lookback Options -- 6.5. Asian Options -- 6.6. Chooser Options -- 6.7. Forward Options -- 6.8. Compound Options -- Options on Options -- 6.9. Multi-Asset Options -- 6.10. Basket Options -- 6.11. Correlation Options -- 6.12. Exchange Options -- 6.13. Currency-Linked Options -- 6.14. Pay-Later Options -- 6.15. Extensible Options -- 6.16. Quantos -- 6.17. Structured products -- 6.18. Summary of exotic instruments -- 6.19. Something about weather derivatives -- 7.1. Introduction to deflators -- 8.1. Introduction -- 8.2. Strategies -- 8.3. A decreasing markets -- 8.4. An increasing market -- 8.5. Neutral markets -- 8.6. Volatile Markets -- 8.7. Using market indexes in pricing -- 8.8. Price direction matrix -- 8.9. Strategy matrix -- Appendix: Some source code.

ادامه ...
برای ارسال نظر لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
ادامه ...
پشتیبانی محصول

۱- در صورت داشتن هرگونه مشکلی در پرداخت، لطفا با پشتیبانی تلگرام در ارتباط باشید.

۲- برای خرید محصولات لطفا به شماره محصول و عنوان دقت کنید.

۳- شما می توانید فایلها را روی نرم افزارهای مختلف اجرا کنید(هیچگونه کد یا قفلی روی فایلها وجود ندارد).

۴- بعد از خرید، محصول مورد نظر از صفحه محصول قابل دانلود خواهد بود همچنین به ایمیل شما ارسال می شود.

۵- در صورت وجود هر مشکلی در فرایند خرید با تماس بگیرید.